EZB: Modelle der Banken zu Kundenverhalten "riskant"

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Banken des Euroraums stellen sich nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank (EZB) bei der Modellierung des Verhaltens ihrer Kunden nicht stark genug auf die Möglichkeit steigender Zinsen ein. Wie die EZB im Ergebnis ihres aktuellen Bankenstresstests mitteilt, passen die meisten der verwendeten Modelle lediglich zu einem Umfeld sinkender Zinsen. Gleichwohl kommt die EZB im Rahmen ihres aktuellen Stresstests zu dem Ergebnis, dass die meisten Banken ihrer Zinsrisiken gut managen.

"Da das Verhalten der Kunden wichtig für die Zinsrisiken der Banken ist - besonders im Hinblick auf die Einlagen - nutzen Banken Verhaltensmodelle, um ihre Zinsrisiken besser zu messen und zu managen. Der Test hat ergeben, dass die meisten der Modelle des Einlegerverhaltens ausschließlich auf einer Periode sinkender Zinsen basieren und deshalb ein hohes Modellrisiko beinhalten", heißt es in einer EZB-Mitteilung.

Laut EZB würde ein schlagartiger Anstieg des Zinsniveaus um 200 Basispunkte das Nettozinseinkommen 2017 um 4,1 Prozent steigen lassen und bis 2019 um 10,5 Prozent. Zugleich würde aber der ökonomische Wert ihres Eigenkapitals um 2,7 Prozent sinken. Unter der Annahme, dass die Zinsen auf dem Ende 2016 verzeichneten Niveau bleiben und es kein Kreditwachstum gibt, würde das Nettozinsaufkommen um 7,5 Prozent sinken.

Die EZB will die Testergebnisse mit den Instituten im Rahmen des aufsichtlichen Dialogs besprechen. Angaben zu einzelnen Banken machte die EZB nicht.

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DJG/hab/smh

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October 09, 2017 04:00 ET (08:00 GMT)