Eba: Bankenstresstest 2025 rückt Solvenz in den Fokus

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der für 2025 geplante EU-Bankenstresstest wird nach Aussage der European Banking Authority (Eba) die Auswirkungen eines makroökonomischen Schocks auf die Solvenz der Institute in den Fokus nehmen. Er folgt einem Bottom-Up-Ansatz mit einigen Top-Down-Elementen, wobei Bilanzanpassungen nicht vorgesehen sind, wie die Eba mitteilte. "Der Hauptfokus liegt auf der Beurteilung der Auswirkung adverser Schocks auf die Solvenz der Banken."

Die teilnehmenden Banken müssen die Entwicklung gemeinsamer Risikofaktoren (Kredit-, Markt-, Gegenpartei- und operationelle Risiken) unter einem Basisszenario und einem ungünstigen Szenario abschätzen. Darüber hinaus müssen sie prognostizieren, wie sich diese Szenarien auf wichtige Einkommensströme auswirken.

Für Nettozins- und Provisionserträge, die Risikogewichte für Verbriefungen und den Verlauf der Kreditverluste aus Risikopositionen gegenüber Staaten werden die Banken demnach vordefinierte Parameter verwenden. Zudem werden die Projektionen der Nettozinserträge zentralisiert. Die Methodik bestimmt auch die Stichprobe der an der Übung beteiligten Banken.

Nach Angaben der Eba beginnt der Stresstest in der zweiten Hälfte des Monats Januar, die Ergebnisse werden Anfang August veröffentlicht.

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November 13, 2024 05:16 ET (10:16 GMT)